Forex Hedge Was ist ein Forex Hedge Ein Forex Hedge ist eine Transaktion von einem Forex-Trader, um eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Trader, der lange ein Fremdwährungspaar kann vor nachteiligen Risiko geschützt werden. Während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. BREAKING DOWN Forex Hedge Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spot-Verträge sind die Run-of-the-Mold-Trades von Retail Forex Trader gemacht. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. In der Tat sind regelmäßige Spot-Kontrakte in der Regel der Grund, warum eine Hedge erforderlich ist. Fremdwährungsoptionen sind eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren geben Währungsoptionen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt Und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen die Absicherung innerhalb ihrer Plattformen. Achten Sie darauf, Forschung der Makler Sie verwenden, bevor Sie zu handeln. Option Hedging-Strategien Beitritt Apr 2006 Status: Mitglied 527 Beiträge Ich bin die Entsendung dieses Threads, die hoffentlich in eine Ressource für Forex Optionen Strategien verwandeln wird. Ich habe keine Optionen in Forex to-date verwendet, möchte aber dann als Hedging-Tool für eine Spot-Position verwenden, um einen potenziellen Verlust zu reduzieren, anstatt mit Stoploss-Aufträgen zu arbeiten. Ich kann sehen, dass der Vorteil der Absicherung mit Forex-Optionen statt mit einem quotstopquot wäre, dass wir auf dem Markt bleiben können trotz der Bewegungen gegen unsere Spot-Position und haben noch ein unbegrenztes Gewinnszenario. Der Nachteil ist, dass wir ein gutes Risikolohnsystem benötigen, das einen größeren Gewinn in der Spotposition hat, bevor wir einen Gewinn erzielen, da wir für die Optionsprämie zahlen müssen. Jetzt als Beispiel unsere Trading-Systeme gibt uns ein Signal, dass spekuliert, dass der Wechselkurs der GBPUSD wird im nächsten Monat sinken. Wir verkaufen 1.000.000 GBP am Rand zum Spotpreis von 1.8000. Nun, wenn wir diese Position schützen wollen, würden wir normalerweise einen Stoploss setzen, falls der GBP an der täglichen ATR ansteigt. Jetzt wäre der andere Weg, um unsere Position vor einem unbegrenzten Verlust mit einer Option zu schützen. Als Inhaber dieser Option werden wir das Potenzial für einen unbegrenzten Gewinn beibehalten, da unsere Spotposition bis zum Ausnahmedatum der Option offen bleiben kann. Wenn sich unsere Spot-Position gegen uns bewegt und dort bleibt, dann wird die Option im Wert, der die Spotverluste ausgleicht, die uns ein Totalverlustszenario der Optionsprämie ergeben, erhöhen. Also dieses Szenario einer Option statt einer Stop-Loss-Order wird es uns erlauben, auf dem Markt länger zu bleiben, das wäre nicht möglich mit einem Stoploss-Auftrag. In einem Stoploss-Szenario konnten wir uns nach dem Rebounds, vor allem in einem Markt mit hoher Volatilität, wieder in den Markt bringen. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie eine Optionsstrategie als Teil Ihres Risikofaktors verwenden, wenn Sie Forex handeln und die Strategien, die für Sie erfolgreich waren. Ich interessiere mich auch für diesen Thread. Ich habe Erfahrung mit Handelsoptionen mit Aktien, aber nicht mit Forex. Ive schaute hinein, und die Strategien, die ich geplant hatte, waren sehr teuer. Kaufen Puts oder Anrufe zu hecken war sehr teuer. Ich dachte daran, einen abgedeckten Anruf zu verkaufen, indem ich lange auf eine Position gehe und dann einen Anruf verkaufe, aber das schien auch nicht, sich zu lohnen. Das Risiko war zu groß, wenn man die Volatilität des Paares betrachtete. Wie Investoren profitieren von Trading-Optionen auf die Währung Gerade denken laut hier aber Wenn wir ein größeres Risiko belohnt Ratio (RR) wäre nicht das versetzt die Premium-Kosten und geben uns unbegrenzten Gewinn Potenzial Ich bin einverstanden, dass es helfen sollte. Wurden Sie auf die Idee eines abgedeckten Anrufs oder Hedging Ich werde einige echte Option Anführungszeichen enthalten, wenn dies hilft diejenigen, die keinen Zugriff auf die Preisgestaltung für Optionen haben. Für Hedging: Benutze USDCHF als Beispiel. Ein 1.2200 Put ist derzeit im Geld. Wenn Sie einen April 19th 1.2000 Put kaufen würden, würde es 295.25 kosten. Das ist für 1 Los oder 100.000 Einheiten. Covered Call: Lets sagen, du bist lange USDCHF, und du willst einen abgedeckten Anruf verkaufen (vorausgesetzt, das ist legitim in Forex Optionen). Wieder ist 1.2200 Anruf im Geld. Wenn du einen 1.2300 19. April anrufen möchtest, könntest du 278.94 bekommen. Einer der Vorteile der Optionsstrategie wäre, dass es uns auf dem Markt mit hoher Volatilität halten würde, anstatt immer wieder aufzustehen. Aber natürlich scheint es, wenn der Preis nicht weg von unserem Optionspreis ist, dann haben wir eine harte Zeit, die die Prämie abdeckt. Ich habe eine Menge Erfahrung mit ihnen, und die oben genannten Post ist richtig, sie sind in der Regel sehr teuer, und es ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Sie sie mit einem seriösen Broker kaufen. Einige Forex-Optionen-Plattformen, aufgrund der grauen Bereiche der Forex-Regulierung, wird ihren eigenen Markt zu schaffen Wenn Sie zum Beispiel 1000-1500 für eine 1 oder 2 Monate Call-Option (oder Bull-Call-Spread), in der EURUSD ausgeben wollen Wenn der Spotpreis bei 1.3300 liegt, kann ein Optionsmakler den Ausübungspreis bei 1,35 haben, während der andere ihn bei 1,37 haben kann. Auch ihre Ablaufdaten sind sehr unterschiedlich, ebenso wie ihre Hebelwirkung. Auch müssen Sie verstehen, dass jeder von ihnen gewöhnlich den Optionswert anders anpasst. Ich erinnere mich nicht alles aus meiner Serie 3 Prüfung, aber es hieß quatilityquot zusammen mit Volatilitätsmessungen und so. Sie verwenden unterschiedliche Formeln, um den Optionswert in Bezug auf den Spot-Preis und die Spot-Bewegung zu berechnen, und ich würde davon ausgehen, dass sie die Berechnungen zu ihren Gunsten kippen. Es gibt auch nicht so viele dieser Orte übrig, da die NFA und die CFTC haben sie auf sie für den Verkauf von quotdeep-out-of-the-moneyquot Optionen für Investoren und Aufladung super-hohe Provisionen auf sie knacken. Sei nur vorsichtig mit ihnen wie jede Stragtegy, viel weniger Hedging. Ich versuche nicht, auf deiner Parade zu regen, aber ich persönlich habe schon sehr viele Leute mit Devisenoptionen gesehen, auch in Situationen, in denen der Markt und die Plattformen für den Kunden so weit wie die fairen Optionsprämien und dergleichen waren. Viel Glück für dich egal. Warten Sie, bis die tatsächlichen Forex-Optionen (mit einem Basiswert) eingeführt werden, um mit ihnen zu beginnen, dann werden sie reguliert. Ich habe eine Menge Erfahrung mit ihnen, und die oben genannten Post ist richtig, sie sind in der Regel sehr teuer, und es ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Sie sie mit einem seriösen Broker kaufen. Einige Forex-Optionen-Plattformen, aufgrund der grauen Bereiche der Forex-Regulierung, wird ihren eigenen Markt zu schaffen Wenn Sie zum Beispiel 1000-1500 für eine 1 oder 2 Monate Call-Option (oder Bull-Call-Spread), in der EURUSD ausgeben wollen Wenn der Spotpreis bei 1.3300 liegt, kann ein Optionsmakler den Ausübungspreis bei 1,35 haben, während der andere ihn bei 1,37 haben kann. Auch ihre Ablaufdaten sind sehr unterschiedlich, ebenso wie ihre Hebelwirkung. Auch müssen Sie verstehen, dass jeder von ihnen gewöhnlich den Optionswert anders anpasst. Ich erinnere mich nicht alles aus meiner Serie 3 Prüfung, aber es hieß quatilityquot zusammen mit Volatilitätsmessungen und so. Sie verwenden unterschiedliche Formeln, um den Optionswert in Bezug auf den Spot-Preis und die Spot-Bewegung zu berechnen, und ich würde davon ausgehen, dass sie die Berechnungen zu ihren Gunsten kippen. Es gibt auch nicht so viele dieser Orte übrig, da die NFA und die CFTC haben sie auf sie für den Verkauf von quotdeep-out-of-the-moneyquot Optionen für Investoren und Aufladung super-hohe Provisionen auf sie knacken. Sei nur vorsichtig mit ihnen wie jede Stragtegy, viel weniger Hedging. Ich versuche nicht, auf deiner Parade zu regen, aber ich persönlich habe schon sehr viele Leute mit Devisenoptionen gesehen, auch in Situationen, in denen der Markt und die Plattformen für den Kunden so weit wie die fairen Optionsprämien und dergleichen waren. Viel Glück für dich egal. Mein Ziel für die Optionsstrategie ist es, die STOPLOSS in der Swing-Handelsstrategie zu ersetzen. Hast du irgendwelche Erfahrung in der Verwendung von Optionen für diesen Zweck Dieser Thread war ein bisschen ruhig für eine Weile. Wer sich für den Handel mit FX-Optionen interessiert, kann bei Ikon oder Saxo Bank ein Demo-Account eröffnen. Ich habe Fx-Optionen systematisch gehandelt, aber ich sehe in zwei verschiedene Strategien: 1) Um erwürgen zu verkaufen (siehe Scattergoods-Thread zum Thema forexfactoryshowthread. phpt194796) 2) Um Callsputs als Schutz für eine Spot-Position für kurzfristige Trades zu kaufen. Die letzte Strategie könnte so funktionieren: EURUSD ist in einem Abwärtstrend und Handel bei 1.3300. Sie verkaufen 1 Los (Größe nach Risikomanagement) bei 1.3300 und kaufen den entsprechenden Betrag als Call Option bei Strike 1.3300 (am Geld), exp. Morgen (also hast du einen Tag und eine Hälfte, um den Handel zu beenden). Der Preis für einen Call ATM ist ca. 50 pips Also jetzt muss der Preis 50 Pips zu Eurer Gunst an der Stelle platzieren, um rentabel zu sein. In einem Worst-Case-Szenario bewegt sich der Preis gegen dich (oder bewegt sich überhaupt nicht) - also hast du 50 Pips auf den Anruf verloren, der deine Los-Short-Position versetzt. Obwohl wenn Sie in der Lage sind, die allgemeine Richtung des Marktes zu messen, sollte es eine ziemlich gute Chance geben, dass der Preis mindestens 50 Pips zu Ihren Gunsten während der nächsten Tag und eine Hälfte bewegt. Wenn du ein bescheidenes Ziel bei 80 Pips an deiner Stelle positionierst, dann bist du 30 Pips im Gewinn für den Tag. Sobald Du das Ziel erreicht hast, kannst du auch auf deinem langen Gespräch profitabel sein, wenn der Markt dich später umkehrt. Wenn die EURUSD eine tägliche ATR von etwa 120 Pips hat, dann sollte es möglich sein, mindestens die Hälfte deines Trades richtig zu bekommen. Die große Herausforderung ist jetzt, dass Sie auf mindestens 75 Ihrer Trades richtig sein müssen, um insgesamt mit einem 80-Pip-Ziel profitabel zu sein. Ist jeder hier in der Lage, eine EA zu programmieren, um die Profitabilität dieser Strategie zu unterstützen, müssten Sie einen Trendfilter verwenden, um den Gesamttrend zu bestimmen und dann nur die Spotpositionen in Richtung des Trends zu öffnen. Und die EA müsste 50 Pips vom Ziel abziehen, um den Gewinn zu berechnen. Also, wenn Sie lange auf die offene gehen, würde ein Handel am Ende profitabel, wenn die Reichweite der aktuellen Tagesbar und die nächste Bar für morgen ist gt50 Pips. Die große Frage ist. Wo solltest du dein Ziel setzen, um rentabel zu werden. Allweit bezahlst du eine riesige Prämie, um im Handel für einen Start zu sein. Dann könnte man argumentieren, dass Wenn du ein 75 Vertrauen in jeden Handel hast, dann könntest du auch einen 200 Pitch-Stop-Loss auf deiner Spot-Stelle setzen, anstatt zu hecken. Dann mit einem 80-Pip-Ziel, Youll noch in 40 Pips profitieren nach 1 verlieren und 3 Gewinnen Trades.
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